Publicaciones Google Scholar de
1980 a
2021
| Título |
Fuente |
Fecha |
| An average model approach to experience based premium rates discounts: an application to Spanish agricultural insurance |
European Actuarial Journal, 1-15 , 2020 |
2020 |
| A linear goal programming method to recover risk neutral probabilities from options prices by maximum entropy |
Decisions in Economics and Finance 42 (1), 259-276 , 2019 |
2019 |
| Pricing Illiquid Assets by Entropy Maximization Through Linear Goal Programming |
Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, 513-518 , 2018 |
2018 |
| An application of two-stage quantile regression to insurance ratemaking |
Scandinavian Actuarial Journal 2018 (9), 753-769 , 2018 |
2018 |
| Online product returns risk assessment and management |
Top 25 (3), 445-466 , 2017 |
2017 |
| Modelización estocástica de los requisitos de capital de solvencia II por el riesgo de caídas de cartera para un seguro de vida de larga duración |
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 71-102 , 2017 |
2017 |
| Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo method |
|
2013 |
| El cálculo de la prima única de riesgo mediante la medida de riesgo esperanza distorsionada |
|
2013 |
| Statistical and Soft Computing Approaches in Insurance Problems |
Novinka , 2013 |
2013 |
| La prima de riesgo recargada en un seguro de rentas: tarificacián mediante el uso de una medida de riesgo coherente |
Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa 15, 151-167 , 2013 |
2013 |
| El cálculo de la prima única de riesgo mediante la medida de riesgo transformada proporcional del tanto instantáneo |
Atlantic Review of Economics: Revista Atlántica de Economía 1 (1), 5-26 , 2013 |
2013 |
| Implicit loadings in life insurance ratemaking and coherent risk measures |
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 85-100 , 2013 |
2013 |
| La prima de riesgo recargada en un seguro de rentas: tarificación mediante una medida de riesgo coherente |
|
2013 |
| Risk neutral valuation with linear programming |
|
2013 |
| El cálculo de la prima única de riesgo mediante la medida de riesgo transformada proporcional del tanto instantáneo |
Atlantic Review of Economics 1 , 2013 |
2013 |
| Conditional tail expectation and premium calculation |
ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA 42 (1), 325-342 , 2012 |
2012 |
| Bayesian and credibility estimation for the chain ladder reserving method |
Anales del Istituto de Actuarios Españoles 17, 51-74 , 2011 |
2011 |
| Modelos Aditivos Generalizados aplicados al análisis de la probabilidad de siniestro en el seguro del automóvil |
Ministerio de Ciencia e Innovación de España y Universidad Complutense de … , 2010 |
2010 |
| Diseño de sistemas bonus-malus en el caso transitorio |
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 43-66 , 2010 |
2010 |
| La media geométrica, como principio de cálculo de primas |
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 51-70 , 2009 |
2009 |
| The geometric mean, as the principle of calculation of premiums |
ANALES DEL INSTITUTO DE ACTUARIOS ESPANOLES, 51-70 , 2009 |
2009 |
| La distribución de Pareto ponderada por la familia inversa Gaussiana generalizada: aplicación a la modelización de los grandes siniestros |
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 73-89 , 2008 |
2008 |
| Diseño de sistemas bonus-malus: transparencia del sistema |
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 91-107 , 2008 |
2008 |
| On pareto conjugate priors and their application to large claims reinsurance premium calculation |
ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA 37 (2), 405-428 , 2007 |
2007 |
| Rough Sets and the role of the monetary policy in financial stability (macroeconomic problem) and the prediction of insolvency in insurance sector (microeconomic problem) |
European Journal of Operational Research 181 (3), 1554-1573 , 2007 |
2007 |
| Economía y matemáticas |
Homenaje al Profesor Gutiérrez Valdeón, 259-284 , 2004 |
2004 |
| EsTUDo DE LA EsRUCTURA DE UNA |
CUADERNOS DE LA FUNDACIÓN 9, 84 , 2004 |
2004 |
| Estudio de la Estructura de una Cartera de Pólizas y de la Eficiencia de un Sistema Bonus-Malus |
Cuadernos de la Fundación, 1-40 , 2004 |
2004 |
| La metodología rough set frente al análisis discriminante en la predicción de insolvencias en empresas aseguradoras |
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 153-180 , 2003 |
2003 |
| Predicción de insolvencias con el método Rough Set |
Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales , 2003 |
2003 |
| Using rough sets to predict insolvency of Spanish non-life insurance companies |
Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales … , 2003 |
2003 |
| La metodología Rough Set frente al Análisis Discriminante en los problemas de clasificación multiatributo |
XI Jornadas ASEPUMA, Oviedo, Spain , 2003 |
2003 |
| Using rough sets to predict insolvency of Spanish non-life insurance companies |
Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales , 2003 |
2003 |
| Criterios asintóticos para el cálculo de primas en sistemas bonus-malus |
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 91-120 , 2003 |
2003 |
| Using Rough Sets to predict insolvency of Spanish non-life insurance companies |
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Decanato 2003 (02) , 2003 |
2003 |
| La metodología Rough Set frente al Análisis Discriminante en los problemas de clasificación multiatributo |
Madrid, España , 2003 |
2003 |
| Predicción de insolvencias con el método Rough Set |
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Decanato 2003 (03) , 2003 |
2003 |
| Using Rough Sets to predict insolvency of Spanish non-life insurance companies |
Proceedings of Sixth International Congress on Insurance: Mathematics and … , 2002 |
2002 |
| Asymptotic fairness of Bonus-Malus Systems and optimal scales of premiums |
The Geneva Papers on Risk and Insurance Theory 27 (1), 61-82 , 2002 |
2002 |
| On the evaluation of the asymptotic fairness of bonus-malus systems |
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de … , 2001 |
2001 |
| Linear Goal Programming and experience rating |
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Decanato 2001 (17) , 2001 |
2001 |
| On the Evaluation of the Asymptotic Fairness of Bouns-malus Systems |
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y … , 2001 |
2001 |
| Linear goal programming and experience rating |
Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales , 2001 |
2001 |
| Linear Goal Programming and Experience Rating. |
Documento de Trabajo 17 , 2001 |
2001 |
| Linear goal and experience rating |
Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales … , 2001 |
2001 |
| Arithmetization of distributions and linear goal programming |
Insurance: Mathematics and Economics 27 (1), 113-122 , 2000 |
2000 |
| Matemática actuarial vida |
Madrid, MAPFRE , 1999 |
1999 |
| Matemática de los seguros de vida |
Mapfre , 1999 |
1999 |
| Matemática actuarial no vida con MapleV |
Cuadernos de la Fundación, 1-61 , 1999 |
1999 |
| Estimación de la provisión de estabilización y el recargo técnico sobre primas a partir del ajuste de una distribución de poisson compuesta para el número de siniestros |
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 69-91 , 1998 |
1998 |
| Decisiones racionales en reaseguro |
Cuadernos de la Fundación, 1-118 , 1996 |
1996 |
| Estudio del comportamiento de la probabilidad de ruina en un caso de reaseguro cuota-parte con varias subcarteras |
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Decanato 1992 (27) , 1992 |
1992 |
| Fundamentos matemáticos del análisis de la solvencia dinámica en seguros no vida |
Universidad Complutense de Madrid , 1991 |
1991 |
| Problemas de Álgebra lineal para la economía |
Editorial AC , 1988 |
1988 |
