Portal Bibliométrico UCM - Ficha de investigador

FICHA DE INVESTIGADOR/A

Datos personales
Nombre
JUAN ANGEL JIMENEZ MARTIN
Grupos
ANÁLISIS CUANTITATIVO DE POLÍTICA ECONÓMICA: MERCADOS FINANCIEROS Y EFECTOS DISTRIBUTIVOS
Centro
F. CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
Departamento
ANALISIS ECONOMICO
Rama
Ciencias Sociales y Jurídicas
Área o áreas
Economía y Empresa

Citas e Índice-h
Índice-h	Índice-h últimos cinco años
14	11
Citas	Citas últimos cinco años
589	265

Enlaces a las fuentes - Total: 4
GOOGLE SCHOLAR	OYyn9tsAAAAJ
SCOPUS	34570489700
ORCID	0000-0001-5608-3288
RESEARCHERID	H-7230-2015

Proyectos en los que es miembro

Título	Organismo	Referencia	Inicio	Fin	Detalles

EFECTOS MACROECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LA POLÍTICA MONETARIA Y VALORACIÓN DEL RIESGO EN LOS MERCADOS DE ACTIVOS

Ministerio de Ciencia e Innovación

ECO2009-10398

01/01/2010

31/12/2012

POLÍTICAS MACROECONÓMICAS Y HERRAMIENTAS PARA GESTIONAR EL RIEGO EN UN CONTEXTO DE CRISIS ECONÓMICA Y FINANCIERA.

Ministerio de Economía y Competitividad

ECO2012-31941

01/01/2013

31/12/2015

DESARROLLO DE TÉCNICAS ECONOMÉTRICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE SHOCKS SISTÉMICOS Y SU PREDICTIBILIDAD

Ministerio de Economía y Competitividad

ECO2015-67305-P

01/01/2016

31/12/2018

IDENTIFICACION Y PREDICCION DE SHOCKS SISTEMICOS. ANALISIS DE LOS DETERMINANTES MACROECONÓMICOS DE LOS RIESGOS FINANCIEROS Y SUS APLICACIONES TRANSVERSALES

Banco de España

PR71/15-20229

01/06/2016

31/05/2018

Título	Fuente	Fecha
Choosing expected shortfall over VaR in Basel III using stochastic dominance	International Review of Economics & Finance 60, 95-113 , 2019	2019
Revisiting the guns vs butter dilemma. Was Spain different in the implementation of public policies? Defence, growth and education	Policy Studies 40 (2), 150-172 , 2019	2019
El conocimiento especializado del profesor de matemáticas como fruto del cambio	Números. Revista de Didáctica de las Matemáticas 100, 147-152 , 2019	2019
Herramientas de evaluación motivadora en entornos virtuales: Diseño de una matriz de e-rúbricas para la mejora del rendimiento en el TFG del Grado en Economía		2018
Choosing expected shortfall over VaR in Basel III using stochastic dominance	2017 International Conference on Economics, Finance and Statistics (ICEFS … , 2017	2017
La coevaluación y la evaluación por pares como herramienta de aprendizaje en el estudio de la Economía		2016
A stochastic dominance approach to financial risk management strategies	Journal of Econometrics 187 (2), 472-485 , 2015	2015
A Stochastic Dominance Approach to the Basel III Dilemma: Expected Shortfall or VaR?		2015
Evaluación Formativa: Implantación de un Sistema de Doble Corrección con Evaluación Mutua		2015
Un sistema de evaluación por pares para los exámenes de Matemáticas y Econometría de los Grados en Economía y Administración y Dirección de Empresas		2015
Currency hedging strategies in strategic benchmarks and the global and Euro sovereign financial crises	Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 31, 159-177 , 2014	2014
A Stochastic Dominance Approach to Financial Risk Management Strategies	Journal of Econometrics, Forthcoming , 2014	2014
Guns, Economic Growth and Education during the second half of the Twentieth Century: Was Spain different?	Documentos de Trabajo del ICAE , 2014	2014
Guns, Economic Growth and Education during the second half of the Twentieth Century: Was Spain different?	Available at SSRN 2446440 , 2014	2014
GFC-robust risk management strategies under the Basel Accord	International Review of Economics & Finance 27, 97-111 , 2013	2013
Risk management of risk under the Basel Accord: A Bayesian approach to forecasting Value-at-Risk of VIX futures	Mathematics and Computers in Simulation 94, 183-204 , 2013	2013
Has the Basel Accord improved risk management during the global financial crisis?	The North American Journal of Economics and Finance 26, 250-265 , 2013	2013
International evidence on GFC‐Robust forecasts for risk management under the Basel Accord	Journal of Forecasting 32 (3), 267-288 , 2013	2013
Currency hedging strategies using dynamic multivariate GARCH	Mathematics and Computers in Simulation 94, 164-182 , 2013	2013
Currency hedging strategies, strategic benchmarks and the Global and Euro Sovereign financial crises	Strategic Benchmarks and the Global and Euro Sovereign Financial Crises … , 2013	2013
The rise and fall of S&P500 variance futures	The North American Journal of Economics and Finance 25, 151-167 , 2013	2013
GFC-robust risk management under the Basel Accord using extreme value methodologies	Mathematics and Computers in Simulation 94, 223-237 , 2013	2013
Factores de riesgo asociados al bajo peso al nacer	Revista Cubana de Salud Pública , 2012	2012
Currency hedging strategies using dynamic multivariate GARCH	Available at SSRN 1952205 , 2012	2012
GESTIÓN DEL RIESGO, TIPOS DE CAMBIO Y CRISIS FINANCIERA.	Perspectivas del sistema financiero, 25-34 , 2012	2012
GFC-Robust Risk Management Under the Basel Accord Using Extreme Value Methodologies	KIER Working Papers , 2011	2011
Risk Management of Risk Under the Basel Accord: A Bayesian Approach to Forecasting Value-at-Risk of VIX Futures	KIER Working Papers , 2011	2011
The Rise and Fall of S&P500 Variance Futures	College of Business and Economics, University of Canterbury , 2011	2011
GFC-robust risk management under the Basel Accord using extreme value methodologies	KIER Discussion Paper 782 , 2011	2011
Trade-off between formal and informal care in Europe	Gaceta sanitaria 25, 115-124 , 2011	2011
Value-at-Risk model based on Extreme Value Theory: Comparison with other models under the Basel Accord	31 th International Symposium on Forecasting , 2011	2011
Risk management of risk under the Basel Accord: forecasting value‐at‐risk of VIX futures	Managerial Finance , 2011	2011
¿ Comunicar o incomunicar?. Deficientes visuales y teléfonos móviles de pantalla táctil	Telos: Cuadernos de comunicación e innovación, 138-146 , 2011	2011
Risk management of risk under the Basel accord: A Bayesian approach to forecasting value-at-risk of VIX futures	College of Business and Economics , 2011	2011
Currency hedging strategies using dynamic multivariate GARCH	Documentos de Trabajo (ICAE), 1-35 , 2011	2011
Currency Hedging Strategies Using Dynamic Multivariate GARCH		2011
International evidence on GFC-robust forecasts for risk management under the Basel Accord	Available at SSRN 1741565 , 2011	2011
A decision rule to minimize daily capital charges in forecasting value‐at‐risk	Journal of Forecasting 29 (7), 617-634 , 2010	2010
GFC-robust risk management strategies under the Basel Accord	Available at SSRN 1688385 , 2010	2010
PPP: delusion or reality? evidence from a nonlinear analysis	Open Economies Review 21 (5), 679-704 , 2010	2010
What Happened to Risk Management During the 2008–2009 Financial Crisis?	Lessons from the Financial Crisis, 307 , 2010	2010
Has the Basel II Accord encouraged risk management during the 2008-09 financial crisis?	Available at SSRN 1397239 , 2010	2010
State-uncertainty preferences and the risk premium in the exchange rate market	Economic Modelling 27 (5), 1043-1053 , 2010	2010
A Decision Rule to Minimize Daily Capital Charges in Forecasting Value-at-Risk	Documentos de Trabajo del ICAE , 2009	2009
The ten commandments for managing value at risk under the basel ii accord	Journal of Economic Surveys 23 (5), 850-855 , 2009	2009
Seasonal fluctuations and equilibrium models of exchange rate	Applied Economics 41 (20), 2635-2652 , 2009	2009
CARF Working Paper		2009
Optimal Risk Management Before, During and After the 2008-09 Financial Crisis	Documentos de Trabajo del ICAE , 2009	2009
State-Uncertainty preferences and the Risk Premium in the Exchange rate market	Facultad de CC Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis … , 2009	2009
Gestión del mantenimiento	Introducción a la teoría del mantenimiento. Extraído de: http://www. scribd … , 2008	2008
Optimal risk management before, during and after the 2008-09 financial crisis	During and after the 9 , 2008	2008
The effects of macroeconomic and policy uncertainty on exchange rate risk premium	International Business & Economics Research Journal (IBER) 6 (3) , 2007	2007
¿ Se pueden replicar las propiedades estocásticas del tipo de cambio con un modelo de Equilibrio?	Estudios de Economía Aplicada 24 (1), 361-395 , 2006	2006
Can Equilibrium Models Replicate the Stochastic Properties of the Exchange Rates?/¿ Se pueden replicar las propiedades estocásticas del tipo de cambio con un modelo de Equilibrio?	Estudios de Economia Aplicada 24, 361-395 , 2006	2006
Strategic alliances as a mechanism for wealth creation in the biopharmaceutical industry: An empirical analysis of the Spanish case	Journal of Commercial Biotechnology 12 (3), 229-236 , 2006	2006
Non-Linear Adjustment to Purchasing Power Parity: An Analysis Using Fourier Approximations	Documentos de Trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE) , 2005	2005
Non-linear adjustment to purchasing power parity: an analysis using Fourier approximations	Instituto Complutense de Análisis Económico. Universidad Complutense de … , 2005	2005
The fit of dynamic equilibrium models of exchange rate	Instituto Complutense de Análisis Económico. Universidad Complutense de … , 2004	2004
Macroeconomic and policy uncertainty and exchange rate risk premium	Instituto Complutense de Análisis Económico. Universidad Complutense de … , 2004	2004
Los modelos de equilibrio general estocástico y el tipo de cambio	Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones , 2004	2004
Marketing en los servicios de educación: modelos de percepción de calidad	Memoria para optar el grado de Doctor. Universidad Complutense de Madrid , 2003	2003
La transición al euro y la prima de riesgo en el mercado de divisas	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de … , 2003	2003
La Transición al Euro y la Prima de Riesgo en el Mercado de Divisas	Documentos de Trabajo del ICAE , 2003	2003
Expert validation of a risk calculator for future periodontal disease	JOURNAL OF DENTAL RESEARCH 81, A38-A38 , 2002	2002
Development and design of a risk calculator for future periodontal disease	JOURNAL OF DENTAL RESEARCH 81, A38-A38 , 2002	2002
Validity and accuracy of a risk calculator for future periodontal disease	JOURNAL OF DENTAL RESEARCH 81, A38-A38 , 2002	2002
Incertidumbre macroeconómica y la prima de riesgo en el mercado de divisas	Universidad Europea-CEES. Departamento de Fundamentos del Análisis Económico , 1999	1999
Componentes de instalaciones: aire comprimido	Servicio de Publicaciones del Departamento de Ingeniería Marítima de la … , 1999	1999
Incertidumbre macroeconómica y la prima de riesgo en el mercado de divisas		1999
La lista cero de trabajos de mantenimiento y reparación de buques	Universidad de La Laguna , 1997	1997
Reparación de buques de pesca	Departamento de Ingeniería Marítima, Universidad de La Laguna , 1997	1997
Evaluacion del riesgo de exposicion al ruido en salas de maquinas de buques mercantes de la flota española: mapas de ruido	Universidad de La Laguna , 1993	1993
De los espacios políticos en juego	Alfoz: Madrid, territorio, economía y sociedad, 83-89 , 1992	1992
Análisis del comportamiento electoral en el Municipio de Madrid (1979-1987)	Alfoz: Madrid, territorio, economía y sociedad, 51-57 , 1991	1991
A Periodontal Point of View on Dentist Business	Pennsylvania dental journal 53 (4), 20-21 , 1986	1986